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Análise de dados financeiros em R

Aplicações aos mercados bolsistas - Real tools

DATAS

6, 8, 10, 11, 14 e 15 de julho
2ª, 4ª, 6ª: 18h às 20h
Sábado: 10h às 12h

DURAÇÃO

12 horas

INVESTIMENTO

290 € + IVA

REGIME

Pós-Laboral

100% Real Time

100% aplicacional

Certificado

OBJETIVOS

Constituição de bases de dados financeiros através dos packages do R/RStudio: quantmod e tseries

Avaliar o risco e a rendibilidade nos mercados de capitais, com especial destaque para as ações

Proposta e estimação de modelos para previsão do risco e da rendibilidade nos mercados de capitais

PRINCIPAIS TÓPICOS

Extração dos dados em R/RStudio

Preços e variações dos preços, o que analisar e modelar?

Caraterização das distribuições empíricas: medidas de tendência central, medidas de dispersão, medidas de assimetria e de curtose e risco de cauda

Modelos de alisamento exponencial

Modelos ARMA

Modelos GARCH e modelos ARMA-GARCH

DOCENTE
José Dias Curto
José Dias Curto

Doutorado em Métodos Quantitativos de Gestão e Professor das cadeiras de Estatística e Econometria nas licenciaturas, mestrados e doutoramentos do ISCTE-IUL. Foi diretor comercial de uma empresa multinacional espanhola e administrador da Companhia Portuguesa de Rating (CPR). É autor dos livros “Estatística para economia e gestão” e “Excel para economia e gestão” (Ed. Sílabo) e tem vários artigos publicados em revistas internacionais.

CONTACTOS

Rita Anjos
Admissões

+351 217 826 100
admissoes.execed@iscte-iul.pt