FINANCIAL MARKETS AND RISKS

MERCADOS E RISCOS FINANCEIROS

O curso de Pós-Graduação em Mercados e Riscos Financeiros é organizado conjuntamente pela Nova IMS e pelo Indeg-ISCTE. No curso de Pós-Graduação em Mercados e Riscos Financeiros combina-se um corpo docente prestigiado, que associa o conhecimento e o rigor científicos à experiência prática, conteúdos programáticos atuais e inovadores, de forte componente aplicada, num programa estruturado para proporcionar a quadros do setor financeiro uma formação especializada na criação, análise e avaliação de instrumentos financeiros, com particular incidência nos produtos derivados, e na identificação e implementação de técnicas integradas de análise e gestão de ativos, passivos e de riscos financeiros. Os principais objetivos deste curso são:

  • Análise e avaliação detalhada dos principais produtos e instrumentos financeiros, com particular incidência nos produtos derivados
  • Identificação e desenvolvimento de técnicas integradas de análise e gestão dos diferentes riscos financeiros, quer na perspetiva da sua cobertura, quer na realização de operações de especulação e arbitragem
  • Desenvolvimento de capacidades de análise e decisão na gestão de ativos e passivos, nomeadamente nos domínios da gestão de carteiras de investimento, gestão de tesouraria, fundos de pensões e gestão de fundos de investimento
  • Desenvolvimento de técnicas e processos de inovação financeira, nomeadamente na criação e avaliação de novos produtos,classes de ativos e operações


PARCEIRO


DESTINATÁRIOS

  • Gestores de Ativos e/ou de Risco em Bancos, Companhias de Seguros, Sociedades Gestoras de Fundos de Investimento, de Fundos de Pensões ou de Património
  • Responsáveis pelas áreas de mercado de capitais e análise e gestão de risco
  • Responsáveis pelas áreas de tesouraria e mercados
  • Reguladores e traders
  • Analistas dos mercados cambial, monetário e de capitais
  • Responsáveis pelo research de ações e obrigações
  • Executivos que pretendam obter a certificação internacional associada ao exame FRM Part I
  • Consultores e auditores financeiros
  • Investidores particulares
  • Analistas Financeiros e Consultores para Investimento*

* Os alunos que desejem exercer a atividade de análise financeira e de consultoria para investimento devem comunicar à CMVM essa intenção e instruir o pedido de registo nos termos do Regulamento da CMVM n.º 12/2018 de 29 de Janeiro de 2019. Esta pós-graduação foi o primeiro curso de formação organizado no universo universitário português a ser reconhecido pela CMVM como oferecendo a qualificação e aptidão profissionais consideradas adequadas para efeitos de admissão a registo como analistas financeiros e consultores para investimento no âmbito dos Regulamentos n.º 2/2007 e n.º 3/2010 da CMVM. Todavia, por efeito da entrada em vigor do Regulamento da CMVM n.º 12/2018, em 29 de janeiro de 2019, que alterou o Regulamento da CMVM n.º 2/2007, foi suprimida a possibilidade de a CMVM conferir equivalência a cursos de formação ou exames para efeitos de admissão a registo dos consultores para investimento e analistas financeiros.

 

O QUE DISTINGUE ESTE PROGRAMA

O curso está desenhado segundo os melhores standards internacionais fixados pelo Global Body of Investment Knowledge (GBIK) do CFA Institute e o Financial Risk Manager (FRM) da GARP, e contempla todos os conhecimentos-chave exigidos aos profissionais do sistema financeiro

  • A parte curricular do curso está estruturada em 4 trimestres num total de 12 unidades curriculares, as quais geram 60 créditos (ECTS) e um diploma conjunto (da NOVA IMS e do INDEG-ISCTE) de pós-graduação
  • Esta pós-graduação confere um certificado conjunto da NOVA IMS e do INDEG-ISCTE a cada aluno que conclua, com sucesso, o programa bem como o acesso à obtenção do grau de mestre em Estatística e Gestão de Informação, com especialização em Análise e Gestão de Risco, da Nova IMS
  • Este Mestrado está classificado como o melhor Mestrado em Seguros, Risco e Ciências Actuariais em Portugal e 4º melhor do Mundo pela Eduniversal – agência internacional que publica anualmente o ranking dos melhores Mestrados e MBA do mundo

 

Direção

  • João Pedro Nunes
  • Jorge Bravo

 

Corpo Docente Previsto


António Gomes Mota
Carlos Jesus
Carlos Jesus
David Duarte
David Duarte
Gracinda Guerreiro
Gracinda Guerreiro
João Lourenço
João Lourenço
João Moreira Rato
João Moreira Rato
João Pedro Nunes
Jorge Bravo
Jorge Bravo
Jorge Mendes
Jorge Mendes
José Carlos Dias
Luís Oliveira
Pedro Pires Ribeiro
Pedro Pires Ribeiro

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Regime

Pós-laboral

Duração
246h

Investimento

Propina
7.500€

Condições Especiais

Alumni INDEG-ISCTE e ISCTE-IUL: - 10%

Pronto pagamento: - 2,5%

     / Acumulável com o desconto acima indicado.

As empresas que financiarem um curso, no mesmo ano letivo:

      / a 2 colaboradores têm um desconto de 10% sobre o valor da propina;
      / a 3 ou mais colaboradores têm um desconto de 20% sobre o valor da propina;
      / Não acumulável com o desconto financeiro.

Mérito

O INDEG-ISCTE atribui:

     / Prémio monetário igual a 25% do valor da propina do programa para o melhor participante de cada programa

Contactos

Mariana Rodrigues
Gestão do Programa


Rita Anjos
Admissões


+351 217 826 100
admissoes.indeg@iscte-iul.pt

ESTRUTURA DO PROGRAMA

Mercados Monetários e Cambiais | 3 ECTS

1. Valor financeiro do tempo

2. Funcionamento e Organização do Mercado Monetário

3. Mercado Monetário e Instrumentos Financeiros Associados

4. Mercado Cambial à Vista (Spot)

5. Mercado Cambial a Prazo (Forward)

Ciência de Dados para Finanças | 4.5 ECTS

1. Introdução aos Métodos Quantitativos em Finanças com R/Python

2. Modelos de Regressão Linear Simples e Múltipla

3. Informação qualitativa, Heterocedasticidade e Especificação do modelo de regressão linear múltipla

4. Análise de series temporais em Finanças

5. Métodos de machine learning em Finanças

Avaliação de Empresas | 4 ECTS

1. Avaliação de acções

2. Avaliação de empresas

Gestão de Carteiras | 3.5 ECTS

1. Teorias da Carteira

2. Modelos de asset pricing

3. Hipótese dos mercados eficientes

4. Medidas de performance

Mercados de Obrigações | 7,5 ECTS

1. Tipos de instrumentos de dívida

2. Avaliação de obrigações a taxa fixa

3. Avaliação de obrigações a taxa variável

4. Avaliação de corporate bonds

5. Inflation-Linked Bonds

6. Estrutura temporal de taxas de juro

7. Risco de taxa de juro

8. Estratégias de cobertura do risco de taxa de juro

9. Estratégias de gestão de carteiras de obrigações

Derivados Financeiros | 7,5 ECTS

1. Tipos de derivados financeiros

2. Contratos forward

3. Futuros Financeiros

4. Mercados de Swaps

5. Cobertura de riscos e especulação com Swaps

5.2. Swaps Cambiais

5.3. Gestão do risco de crédito

6. Contabilidade dos produtos financeiros derivados: IAS e IFRS

Derivados e Activos de Longevidade | 7,5 ECTS

1. Gestão Financeira e de Risco na Banca

2. Gestão Financeira de Seguradoras

3. Longevity-Linked Securities

Opções Financeiras e Produtos Estruturados | 7,5 ECTS

1. Mercados de opções

2. Estratégias de hedging e especulação

3. Modelo Binomial

4. Modelo de Black-Scholes-Merton

5. Gregos das opções

6. Produtos estruturados e opções exóticas

Gestão de Ativos e Passivos | 7,5 ECTS

1. Futuros sobre obrigações

2. Traded options sobre taxas de juro de curto prazo

3. Over-the counter options sobre taxas de juro

4. Modelização de taxas de juro e avaliação de opções

Riscos de Mercado | 3,5 ECTS

1. Gestão de Riscos

2. Value at Risk (VaR)

3. VaR de instrumentos financeiros

4. Sistemas de VaR

Riscos de Crédito | 4 ECTS

1. Modelos de risco de crédito

2. Risco de crédito de carteiras

3. Derivados de crédito

4. Conditional Value at Risk (CVAR)

5. Risco operacional